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山西证券三谈四价拐点交易策略系统架构及跟踪

2019/08/16 来源:海东信息港

导读

山西证券:三谈四价拐点交易策略系统架构及跟踪 201 -12-10 类别: 机构: 研究员:[摘要]前两篇报告,我们介绍了四价拐点理

山西证券:三谈四价拐点交易策略系统架构及跟踪 201 -12-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

前两篇报告,我们介绍了四价拐点理论并在五种指数成分股上回测了交易策略。为了连续跟踪策略表现情况,我们制作简易的“四价拐点测试系统”界面,这篇报告主要说明该系统的架构及展示测试报告。

“四价拐点”策略是隔夜策略,持有的头寸不超过两天。每天交易时,我们要注意两件事:平掉昨日头寸和建立新头寸。如果昨日建立了头寸,那意味着在昨日,我们确认了昨日之前的四个价格出现了“四价拐点”形态;同理,如果我们在今日建立了新头寸,那么我们确认了今日之前的四个价格出现了“四价拐点”形态,损益取决于明日之价格。

这三篇报告作为价格形态系列报告,其基本思路是假定市场短期内非弱有效,在大数定律下寻找期望收益为正的交易策略。我们寻找合适交易策略的途径是将价格映射到四种状态中去,从而价格形态映射成一系列状态的排列,再统计这些排列出现的统计规律并设计交易策略。价格形态的量化是有意义的工作,也是复杂的工作,我们会进一步探究。

,我们展示了上证50成分股的测试报告。截止201 年12月6日,今年实现收益28.49%,夏普比率:2.77,回撤:15 1.90元,发生于201 年8月9日;盈利121天数,亏损92天数,持平2天。

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